1. 종목명 | 대신 천연가스 선물 ETN(H) | |||
2. 대상 | 2% 초과시 신고(해외자산포함) | |||
3. 내용 | 기준일 | ETN 가격(원) | 실시간 지표가치(원) | 괴리율(%) |
2023-02-20 | 7,560 | 7,739.55 | -2.31 | |
4. 발생사실 | 대신 천연가스 선물 ETN(H)의 시장가격은 2월 20일 7,560원으로 마감하여, 실시간 지표가치 7,739.55원보다 2.31% 저평가 되었습니다. | |||
5. 발생원인 | 해외시장이 휴일인 경우에, 해외 지수형 ETN의 경우 실시간지표가치 값이 변동하지 않습니다. 2월 20일은 미국휴일인 관계로 실시간지표가치 값이 산출되지 않았습니다. 유동성 공급자(LP)는 헤지비용 등을 반영하여 호가를 제출하였습니다. 그에 따라 거래가 이루어져 기준일 당일 종가로 결정되었습니다. 따라서 실시간지표가치와 ETN 시장종가 사이 괴리가 발생하였습니다. | |||
6. 투자판단과 관련한 중요한 사항 | - 괴리율은 ETN 시장가격과 지표가치의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 고평가(음수(-)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 저평가)된 상태를 의미하므로 투자시 유의해야 합니다. - IIV에서 이격된 가격에서 투자할 시 지수의 움직임과 투자성과가 일치되지 않을 수 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. |