| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-02-22 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 15,055 | 15,581.13 | -3.37 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)의 시장가격은 15,055원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 15,581.13원) 보다 -3.37% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 :2023년 2월 20일은 미국 Washington's Birthday 휴일로 인해 기초지수인 'S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA) Index'가 산출되지 않았으나, 해당 ETF의 기초자산 거래시장(ICE Endex)은 개장하였습니다. 때문에 지수방식으로 산출되는 해당 ETF의 실시간 추정 NAV(iNAV)는 직전일 NAV를 기준으로 17일~21일 기초지수의 변동이 반영되었으나, 유동성공급자(LP)의 호가는 직전일 NAV를 기준으로 20일~21일 기초자산 변화율을 반영하여 제출되었습니다. 이에 따라 장중 실시간 추정 NAV(iNAV)와 본 ETF 시장가격 간의 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 미국 시장 휴장일: 2023년 2월 20일(Washington's Birthday) | ||||