| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-01-19 | 키움 KOSEF 차이나A50커넥트레버리지MSCI증권ETF[주식혼합-파생형](합성 H) | 11,815 | 12,146.73 | -2.73 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KOSEF 차이나A50커넥트레버리지MSCI(합성H)의 시장가격은 1월 19일자 11,815원으로 마감하여, 순자산가치(12,146.73원) 보다 -2.73% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KOSEF 차이나A50커넥트레버리지MSCI(합성H)의 경우 유동성공급자(LP)는 홍콩선물거래소의 선물을 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하고 있으며, 이는 중국 증시 변동분을 반영하여 거래되고 있습니다. 다만 본 ETF에서 마지막으로 발생한 거래는 한국증시 종가시간이 아닌 장중에 발생한 거래로, 한국시간 종가에 ETF의 순자산 종가와 괴리가 발생하였습니다. ETF의 유동성공급자는 마지막 거래 이후에도 지속적으로 NAV의 움직임에 따라 호가를 제시하였습니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||