| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-01-26 | 삼성 KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 12,680 | 12,393.66 | 2.31 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 12,680원으로 마감하여, 순자산가치(12,393.66원) 보다 2.31% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : 해당 펀드의 유동성공급자(LP)는 중국 거래소의 선물을 활용하여 장내 유동성을 공급하고 있으며, 1월 26일 중국 거래소의 휴장으로 인해 실시간 헷지가 불가능하여 순자산 대비 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 ETF 평가와 거래시점의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||