| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-04-14 | 삼성 KODEX 인도Nifty50레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) | 15,700 | 15,253.03 | 2.93 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 15,700원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 15,253.03원) 보다 2.93% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 인도 증권시장 휴장으로 인해 해당 펀드의 유동성공급자 (LP)는 인도 외 해외거래소 등의 선물을 활용하여 장내 유동성을 공급합니다. 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 고려하여 호가를 제출하고 있으며, 이는 장 마감 시점의 iNAV와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||