| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-04-16 | TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 20,455 | 20,927.95 | -2.25 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실: TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브ETF의 시장가격은 20,455원으로 마감하여, 순자산가치 20,927.95원보다 -2.25% 수준으로 저평가 되었습니다. 3. 발생원인: 동 ETF의 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 iNAV에 반영하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 이는 장 마감 시점의 순자산가치(iNAV)와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 4. 참고사항: 해외 주식형 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7이상을 유지하며 운용하지만 구성된 종목 포트폴리오와 비교지수의 가격변동 차이가 발생할 수 있습니다. KOSCOM이 제공하는 iNAV는 전 영업일 종「 기준으로 비교지수와 환율변동을 반영하는 가격이기 때문에 포트폴리오와의 차이만큼 괴리가 발생할 수 있습니다. 이점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||