| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-05-29 | SOL 미국테크TOP10인버스(합성) | 7,665 | 7,846.76 | -2.31 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : SOL 미국테크TOP10인버스(합성)의 시장가격은 7,665원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 7,846.76원) 보다 -2.31% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 해외자산을 기초자산으로 하며 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용합니다. 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 iNAV에 반영하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 이는 장 마감 시점의 순자산가치(iNAV)와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 ETF의 iNAV가 한국 장 중 변화하지 않기 때문에 한국 장 중에서 해외 시장에 상장된 헤지 수단의 가격 변동이 클 경우 괴리율은 더욱 확대될 수 있습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||