| 발생 원인 |
1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자媛∞(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다.
2. 발생사실 : SOL 미국AI소프트웨어의 시장가격은 13,740원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 14,042.29원) 보다 2.15% 저평가 되었습니다.
3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 해외자산을 기초자산으로 하며 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용합니다. 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 iNAV에 반영하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 이는 장 마감 시점의 순자산가치(iNAV)와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 ETF의 iNAV가 한국 장 중 변화하지 않기 때문에 한국 장 중에서 해외 시장에 상장된 헤지 수단의 가격 변동이 클 경우 괴리율은 더욱 확대될 수 있습니다. |