매일 경제

한국투자공사(KIC)는 지난해 달러 기준 연간 수익률 8.49%를 기록했다고 28일 밝혔다.

달러 외 유로화·엔화 등 주요국 통화를 포함한 통화바스켓 기준 연간 수익률은 10.80%로 집계됐다. 이를 원화 기준으로 환산하면 23.68%에 달한 것으로 분석된다.

작년 말 기준 총운용자산(AUM)이 역대 최대 규모인 2065억 달러(약 304조원)를 달성했다. 2021년 이후 3년 만에 2000억 달러를 다시 돌파했다.

2005년 설립 이후 총운용수익은 939억 달러, 누적 연 환산 수익률은 4.75%를 기록한 것으로 집계됐다.

자산군별 수익률(달러 기준)은 해외주식 18.83%, 해외채권 -0.19%, 대체투자 8.06%(2018~2024년 7년 수치 기준) 등이다. 자산군별 투자 비중은 전통자산 78.1%, 대체자산 21.9%이다.

KIC는 지난해 세계 주식시장이 인플레이션 우려 가운데서도 인공지능(AI) 등 혁신 기업의 성장에 힘입어 상승세를 보이면서 수익률 성장으로 이어졌다고 분석했다.

KIC는 높은 시장 변동성이 지속되는 가운데서도 전체 포트폴리오 관점에 세분화된 운용전략과 리스크 관리로 주식 운용성과 변동성을 완화했다. 아울러 글로벌, 북미 및 아시아 등 펀드별 운용체계 개선 및 섹터 전문성 강화로 주식 운용에서 두 자릿수 절대 수익률과 +10bp(1bp=0.01%)의 상대 수익률을 기록했다.

KIC는 채권 시장에서도 장·단기물 비중 조정과 섹터 배분 전략 등을 통해 벤치마크를 2bp 웃도는 성과를 거뒀다.

주식과 채권을 아우르는 전통자산 전체 상대 수익률은 +3bp로 집계됐다.

중장기 자산배분 전략에 따라 대체투자 포트폴리오를 지속적으로 확대한 전략도 주효했다는 설명이다. 지난해 KIC의 대체자산 순자산가치(NAV)는 전년 대비 35억 달러 증가하여 452억 달러를 기록했다.

박일영 KIC 사장은 “KIC는 정교한 기업·산업 리서치는 물론 거시환경 시나리오 분석에 기반한 적극적인 자산배분 전략과 철저한 리스크 관리로 안정적인 운용성과를 달성했다”라며 “올해도 장기 투자기관으로서 안정적인 포트폴리오를 구축해 나가야 할 것”이라고 밝혔다.

KIC는 대한민국 유일의 국부펀드로 정부와 한국은행 등에서 위탁받은 외화를 전액 해외에 투자한다. 이에 따라 미 달러화로 발표하는 공식 수익률과 함께, 미 달러화 대비 투자통화의 변동성 효과를 배제하기 위해 통화바스켓 기준 수익률을 참고자료로 활용한다.