매일 경제

이현경 미래에셋운용 AI금융공학부문 대표
AI가 데이터 분석해 종목선정
주기에 따라 리밸런싱도 척척
2분기엔 AI 나스닥ETF 출시





"인공지능(AI) 펀드만 5개입니다. '미래에셋 AI 미국 나스닥 펀드'는 지난해 지수 상승률보다 12~13%포인트 아웃퍼폼하는 성과를 거뒀습니다."

이현경 미래에셋자산운용 AI금융공학운용부문 대표가 최근 매일경제와 만나 "이르면 올해 2분기에는 미래에셋그룹 계열사 웰스스팟과 함께 AI가 직접 운용하는 나스닥 상장지수펀드(ETF)를 내놓을 계획"이라며 "2000년 초 퀀트 운용부터 시작했던 AI에 대한 선제적 대응이 이제 성과가 나오기 시작한 것"이라고 밝혔다.

미래에셋운용의 AI 모델은 지도학습 모듈과 생성형 AI 모듈이 동시에 작동하는 방식으로 구성돼 있다. 먼저 매일 업데이트되는 데이터인 가격과 거래량을 취합해 AI 모델이 학습하고 상대 수익률이 높을 것으로 예측되는 종목을 추천해준다. 2023년 말에 상장한 미래에셋 AI 미국 나스닥 펀드는 AI가 300개 종목을 분석하고 그중 40개를 골라낸다.

이 대표는 "AI가 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표 등 모든 자료를 사용해 데이터를 취합하고 종목을 골라낸다"면서 "300개 종목의 재무 데이터를 일별·주별·월별·연별로 재생산하기 때문에 로 데이터와 가공 데이터까지 포함하면 AI가 살피는 데이터만 수백억 개에 달한다"고 설명했다. 운용의 기본 방향만 정해주면 AI가 알아서 종목을 골라내 펀드에 담고 때가 되면 리밸런싱까지 해내는 것이다.

이 대표는 "단순히 AI를 활용해 종목을 골라낸다는 수준으로는 AI 펀드를 다룰 수 없다. 안정적이고 일관된 수익률을 보장하기 위해서는 미래에셋운용이 수십 년 동안 쌓아온 운용 노하우가 결합돼야 한다"고 설명했다.

미래에셋운용은 이르면 4월에는 AI 로보어드바이저를 활용한 '퇴직연금 투자일임 서비스'도 내놓을 예정이다. 이 대표는 "연금 투자의 AI화로 선도적인 역할을 해낼 것"이라고 강조했다.

[홍성용 기자]